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运行回测

DSL（领域特定语言）回测是 Deepcoin 提供的高级交易功能，允许用户通过 JSON 定义复杂的市场触发策略，并针对历史数据进行回测。

1. API 信息​

  • 接口名称: DSL 回测运行（Backtest Run）
  • 请求方法: POST
  • 请求 URL: /deepcoin/v2/trade/backtest-run
  • Content-Type: application/json

2. 整体请求架构​

请求体由两个核心对象组成：策略逻辑定义（dsl）和历史数据配置（data_source）：

{
  "dsl": {...},// 定义：策略逻辑、指标、执行动作、风险控制
  "data_source": {...}// 定义：哪个交易对？什么时间段进行回测？
}

3. 详细参数定义​

3.1 策略逻辑层（dsl）​

参数名必填类型描述
version否StringDSL 版本，例如 "1.0"
indicators是Array技术指标及其触发条件数组（详见 3.1.1）
then是Object条件满足后的执行动作：开仓/平仓（详见 3.1.2）
risk否Object订单自带的止盈止损保护：stop_loss(止损)、take_profit(止盈)（详见 3.1.3）
execution否Object执行配置（可选，见 3.1.4）

3.1.1 技术指标（indicators）​

系统会根据 indicators 中定义的条件进行逻辑评估（多个指标默认为 AND 逻辑）。

参数名必填类型描述
name是String指标唯一标识名 (如：ma5, boll)
type是String指标类型：BOLL, MA, EMA, KDJ, RSI, WR
params是Object指标计算参数（详见 3.1.1.1）
condition是Object触发阈值（详见 3.1.1.2）
scope是String作用范围：entry(入场/开仓判断), exit(出场/平仓判断)
3.1.1.1 指标计算参数（params）​
指标类型params 包含的参数备注
通用interval必填。K 线周期：1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d, 1w
BOLLperiod, std ,intervalstd 为布林带标准差倍数
MA / EMAperiod,interval-
KDJn, k_smoothing, d_smoothing,intervalnKDJ 参数，k_smoothingK 平滑，d_smoothingd 平滑
RSI / WRperiod,interval-
3.1.1.2 触发条件字段&示例（condition）​

condition 对象通过组合不同字段来定义精确的触发逻辑。

参数名必填类型描述
ref是String指标引用字段（例如：boll.lower）
op是String比较运算符（<,>）
right否Number比较值（当指标类型为 KDJ、RSI、WR 时必填）
diff_price否Number当前价格与指标值的价差
场景condition 示例业务含义
指标与价格比较
(boll省略 right仅支持市价比较)		{"ref": "boll.lower", "op": "<"}当前市价高于布林带下轨。
指标与固定值比较
(使用 right)		{"ref": "kdj.k", "op": ">", "right": 80}KDJ 指标的 K 值大于 80。
指标与价差比较
(使用 diff_price)		{"ref": "ma5.value", "op": ">", "diff_price": 100}MA 均线值高于当前价格 100 点。

3.1.2 执行动作（then）​

包含 entry (入场) 或 exit (出场) 逻辑块。

动作分支 (on_true):

参数名必填类型描述
action否String动作：open(开仓), close(平仓)
side否String方向：long(多头), short(空头)
volume是Number下单张数

3.1.3 风险控制（risk）​

参数名必填类型描述
stop_loss否Object止损配置。{"value": 0.1} 表示 10%
take_profit否Object止盈配置。{"value": 0.2} 表示 20%

3.1.4 执行配置（execution）​

参数是否必需类型描述
fee_bps否Number手续费（基点，例如：5 表示 0.05%）

3.2 数据源配置（data_source）​

参数是否必需类型描述
instId是String交易对标识（例如：BTC-USDT-SWAP）
from_ts是Integer开始时间戳（Unix 时间戳，秒级）
to_ts是Integer结束时间戳（Unix 时间戳，秒级）

4. 响应参数​

4.1 基础响应​

字段类型描述
codeInteger业务状态码。0：成功；其他：失败
msgString错误或提示信息
dataObject回测结果数据（见 4.2）

4.2 回测结果数据​

字段类型描述
summaryObject回测汇总统计（见 4.2.1）
tradesArray交易记录数组（见 4.2.2）

4.2.1 回测汇总​

字段类型描述
realized_pnlNumber实际盈亏
instIdString交易对符号
total_feeNumber总手续费
tradesInteger交易次数

4.2.2 交易记录​

字段类型描述
feeNumber该笔交易的手续费
order_idString订单 ID
priceNumber成交价格
qtyNumber成交数量
reasonString交易原因
sideString交易方向：buy，sell
tsInteger交易时间戳

5. 典型应用示例​

5.1 完整请求示例​

展示 BOLL 策略回测的所有可用参数的综合示例。

{
  "dsl": {
    "version": "1.0",
    "indicators": [
      {
        "name": "boll",
        "type": "BOLL",
        "scope": "entry",
        "params": {
          "period": 15,
          "std": 2,
          "interval": "1m"
        },
        "condition": {
          "ref": "boll.lower",
          "op": "<",
          "right": "price.close",
          "diff_price": 10
        }
      }
    ],
    "then": {
      "entry": {
        "on_true": {
          "action": "open",
          "side": "long",
          "volume": 0.1
        },
        "on_false": {
          "action": "none",
          "side": "long",
          "volume": 0
        }
      },
      "exit": {
        "on_true": {
          "action": "close",
          "side": "long",
          "volume": 100
        },
        "on_false": {
          "action": "none",
          "side": "long",
          "volume": 0
        }
      }
    },
    "execution": {
      "fee_bps": 5
    },
    "risk": {
      "stop_loss": {
        "value": 0.1
      },
      "take_profit": {
        "value": 0.1
      }
    }
  },
  "data_source": {
    "instId": "BTC-USDT-SWAP",
    "from_ts": 1772054911,
    "to_ts": 1772090911
  }
}

5.2 组合指标（BOLL + KDJ）回测​

回测当价格跌破布林带下轨且KDJ 的 K 值低于 30 时开多的策略。

{
  "dsl": {
    "version": "1.0",
    "indicators": [
      {
        "name": "boll",
        "type": "BOLL",
        "scope": "entry",
        "params": {
          "period": 20,
          "std": 2,
          "interval": "1m"
        },
        "condition": {
          "ref": "boll.lower",
          "op": "<",
          "right": "price.close"
        }
      },
      {
        "name": "kdj",
        "type": "KDJ",
        "scope": "entry",
        "params": {
          "n": 9,
          "k_smoothing": 3,
          "d_smoothing": 3,
          "interval": "1m"
        },
        "condition": {
          "ref": "kdj.k",
          "op": "<",
          "right": 30
        }
      }
    ],
    "then": {
      "entry": {
        "on_true": {
          "action": "open",
          "side": "long",
          "volume": 100
        },
        "on_false": {
          "action": "none",
          "side": "long",
          "volume": 0
        }
      },
      "exit": {
        "on_true": {
          "action": "close",
          "side": "long",
          "volume": 0
        },
        "on_false": {
          "action": "none",
          "side": "long",
          "volume": 0
        }
      }
    },
    "risk": {
      "stop_loss": {
        "value": 0.1
      },
      "take_profit": {
        "value": 0.5
      }
    }
  },
  "data_source": {
    "instId": "BTC-USDT-SWAP",
    "from_ts": 1704067200,
    "to_ts": 1706745600
  }
}

5.3 MA 交叉策略带完整风控​

回测使用 MA 交叉作为进出场信号的策略。

{
  "dsl": {
    "version": "1.0",
    "indicators": [
      {
        "name": "ma5",
        "type": "MA",
        "scope": "entry",
        "params": {
          "period": 5,
          "interval": "1h"
        },
        "condition": {
          "ref": "ma5.value",
          "op": "<",
          "right": "price.close"
        }
      },
      {
        "name": "ma20",
        "type": "MA",
        "scope": "exit",
        "params": {
          "period": 20,
          "interval": "1h"
        },
        "condition": {
          "ref": "ma20.value",
          "op": ">",
          "right": "price.close"
        }
      }
    ],
    "then": {
      "entry": {
        "on_true": {
          "action": "open",
          "side": "long",
          "volume": 50
        },
        "on_false": {
          "action": "none",
          "side": "long",
          "volume": 0
        }
      },
      "exit": {
        "on_true": {
          "action": "close",
          "side": "long",
          "volume": 50
        },
        "on_false": {
          "action": "none",
          "side": "long",
          "volume": 0
        }
      }
    },
    "execution": {
      "fee_bps": 5
    },
    "risk": {
      "stop_loss": {
        "value": 0.05
      },
      "take_profit": {
        "value": 0.15
      }
    }
  },
  "data_source": {
    "instId": "ETH-USDT-SWAP",
    "from_ts": 1704067200,
    "to_ts": 1706745600
  }
}

6. 使用注意事项​

  1. 指标逻辑：所有 scope: "entry" 的指标必须同时满足才会触发 then.entry 动作。
  2. 出场逻辑：同样，所有 scope: "exit" 的指标必须满足才会触发 then.exit 动作。
  3. 数据范围：确保 from_ts 和 to_ts 覆盖足够的历史数据以获得有意义的回测结果。
  4. 风险管理：始终配置适当的止损和止盈水平以管理策略风险。
  5. 回测局限性：过往表现不保证未来结果。将回测作为策略验证的众多工具之一。